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How much does book value data tell us about systemic risk and Its Interactions with the macroeconomy? A Luxembourg empirical evaluation
| Numéro | 118 |
| Date | February 2018 |
| Auteur | Xisong Jin |
| Résumé |
JEL Classication: C1, E5, F3, G1 Keywords: financial stability; systemic risk; macro-prudential policy; dynamic copulas; value at risk; shapley values; risk spillovers. |
| Téléchargement | Cahier d'étude 118 (pdf, 4 MByte) |
