Indicateurs macroprudentiels au 31 décembre 2002

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) a publié les indicateurs macroprudentiels pour le secteur bancaire luxembourgeois au 31 décembre 2002, accompagnés d'une note explicative, sur le site internet de la BCL : www.bcl.lu.

Il apparaît que la solvabilité des banques est en amélioration : le ratio global atteint 15% en moyenne en 2002. Le ratio de liquidité s'est stabilisé à un niveau élevé à 63%. La rentabilité en termes de rendements sur actifs et sur capital est cependant en régression ; elle revient à son niveau de 1999. La constitution nette de provisions spécifiques est de 5,1% par rapport aux fonds propres contre 1,9% l'année précédente. Les frais opérationnels représentent en termes relatifs 41,7% du revenu brut contre 40,8% en 2001. Par ailleurs, l'augmentation des revenus dégagés de la marge sur intérêts au détriment des revenus sur commissions, commencée en 2001, s'est poursuivie en 2002.

En ce qui concerne la qualité des actifs, les corrections de valeur mises en rapport aux fonds propres et à la valeur brute des crédits ainsi que la part des engagements importants à problèmes dans le total des engagements importants restent limités. Les engagements des banques de la Place continuent à se concentrer avec 70% du total sur les sociétés financières. Les engagements sur pays à risque sont en diminution; par rapport aux fonds propres ils s'élèvent à 39,9% contre 42,2% en 2001. L'encours nominal des produits financiers dérivés par rapport aux fonds propres est en régression. A relever aussi l'intensification d'engagements intra-groupe tant pour le total des actifs que pour les créances interbancaires.

Les indicateurs montrent que le secteur bancaire luxembourgeois a subi l'impact de la dégradation de l'environnement économique extérieur en 2002. Face à une conjoncture très incertaine, une vigilance accrue est de mise pour les opérateurs comme pour les autorités.

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