Publication du Cahier d'études N° 82: Banking Systemic Vulnerabilities: A Tail-risk Dynamic CIMDO Approach

Auteurs: Xisong Jin et Francisco Nadal De Simone

Cette étude développe des mesures de vulnérabilités systémiques du secteur bancaire servant à la mise en place opérationnelle d’une politique macro-prudentielle. En se basant sur un ensemble constitué de groupes bancaires européens, ainsi que de leurs filiales au Luxembourg, le cadre développé dans cette étude fournit un indicateur d’alerte avancé des vulnérabilités accumulées dans le secteur bancaire, propose une estimation de mesures du risque de crédit dans le secteur bancaire selon une approche systémique, et présente des projections hors-échantillon de ces mesures.

Ce Cahier d’études est disponible sur le site internet de la BCL www.bcl.lu.

 

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