Indicateurs macroprudentiels au 30 juin 2003

Les indicateurs macroprudentiels pour le secteur bancaire luxembourgeois, établis par la Banque centrale au 30 juin 2003, montrent que la solvabilité des banques de la Place continue à s'améliorer. Le ratio global agrégé atteint 16,1% en moyenne de juin 2002 à juin 2003 contre 15,0% en moyenne sur l'année 2002. Le ratio de liquidité se maintient à un niveau élevé à 63%. Le produit bancaire, en régression de 4,1% en montant absolu par rapport au premier semestre 2002, passe en termes de rendements annualisés sur actifs de 1,3% fin 2002 à 1.2% fin juin 2003. Le total des actifs a baissé de 5,4% en moyenne annuelle sur la même période. Le résultat avant provisions par rapport au total des actifs progresse légèrement de 0,7% à 0,8%, notamment grâce aux efforts de réduction des frais administratifs des banques. Des réductions futures dans ce contexte ne s'annoncent cependant pas illimitées. L'efficacité opérationnelle, telle que mesurée par les frais généraux relatés au produit bancaire, est passée de 41,7% en 2002 à 42,1% au premier semestre 2003. Ce ratio s'est légèrement détérioré notamment en raison d'une régression du produit bancaire.

La part des engagements importants à problèmes dans le total des engagements importants, bien qu'en hausse par rapport à 2002, reste limitée à 0,9% fin juin 2003. L'environnement économique s'est répercuté sur le volume des crédits aux entreprises, qui a diminué de 15,2% en termes réels de juin 2002 à juin 2003. Par contre, le volume des crédits aux ménages luxembourgeois, dont en particulier les prêts immobiliers qui en représentent plus de trois quarts en volume, enregistre un accroissement de 26,5%. La part des ménages luxembourgeois dans le total des engagements des banques de la Place reste cependant modeste à 1,5%. Les engagements globaux des banques se concentrent avec plus de 70% du total sur les sociétés financières. Les relations intra-groupe, tant au niveau du total des actifs qu'au niveau des créances interbancaires, s'intensifient. Les créances interbancaires liées atteignent 59,1% du total des créances interbancaires en moyenne annuelle fin juin 2003 contre 58,3% en 2002. Pour ce qui est des risques de marché, le porte-feuille d'actions et autres valeurs mobilières à revenu variable ainsi que les engagements en devises restent limités par rapport aux fonds propres.

L'ensemble des indicateurs macroprudentiels de la Banque centrale du Luxembourg peut être consulté sur son site internet : www.bcl.lu

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